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买入套保情况四:期货和现货价格均下跌 中国焦炭期货网 期货开户热线021-20963620 客服微信号qhkaihu
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 情况四:期货和现货价格下跌,同下跌100元

案例背景:

    2010年9月1日,焦炭现货价格为1000元/吨,期货价格为1100元/吨,某钢厂因业务需要要计划购进100吨焦炭用于冶炼钢材,但是预计未来焦炭现货价格将上涨,并且由于资金问题不能提前购买,便利用焦炭期货10月合约进行买入套期保值交易。  (假设焦炭期货合约1手500吨,10手5000吨)


 
现货市场
期货市场
基差
9月1日
焦炭销售价格 1000 元 / 吨
买入10 手焦炭期货合约,价格为 1100 元 / 吨
-100 元 / 吨
10月1日
买入5000 吨焦炭,价格为900 元 / 吨
卖出10手焦炭期货合约平仓,价格为1000 元 / 吨
-100 元 / 吨
盈亏变化
(900 - 1000) ×5000 = 50 万元
(1000 - 1100) ×5000 = -50 万元
基差不变


    此种情况下期货市场的亏损会冲减掉现货市场的盈利,冲减程度视两个市场各自的下跌幅度而论。

    如果期货价格下跌大于现货,则会出现亏损;如果小于现货价格下跌,则综合两个市场盈亏状况仍然是盈利但盈利减少。

    这种情况的出现,一定程度上可以说您对现货市场价格走势判断失误。所以说,在做套期保值是,对未来价格走势的判断要把握大致准确。
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