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焦炭期货与现货焦炭期现套利的操作方案 中国焦炭期货网 期货开户热线021-20963620 客服微信号qhkaihu
焦炭期货网编辑:

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    截至4月18日,大连商品交易所焦炭期货合约1109合约(收盘价为2381元/吨),当日渤海商品交易所焦炭现货报价(成交均价为2200元/吨)基差为181元/吨。此时基差为绝对值偏高,因此出现了实物交割期现套利机会,且为无风险投资交易。我们推荐在渤海商品交易所买入焦炭现货,并相应抛售在1109期货合约,以赚取跨市场中间的基差空间。

操作方案:

1、投资方向:大连商品交易所焦炭期货合约及仓单

2、资金规模:70万RMB(可以根据自身情况控制规模)

3、投资期限:6个月

4、投资目的:通过无风险的期现套利投资组合锁定稳定的收益

5、操作方案:

(1)、在焦炭期现基差为181元/吨的时候,在1109合约上建空单10手。按2381元/吨价格及12%保证金计算,要动用保证金2381*12%*100*10=235720元;

(2)、在渤海商品交易所买入1000吨焦炭现货,按照2200元/吨计算,要动用保证金2200*20*1000=440000元;

总共动用保证金675720元。

6、投资收益:

自有资金收益:47.74*1000=47740元,收益率=47740/675720=7.07%

借贷资金收益:36*1000=36000元,收益率=36000/675720=5.33%

7、时机选择:

    在期货市场上由于资金的推动,价差变化往往会有一种惯性。当我们捕捉到套利机会时,并不一定价差就会向着均衡回归,有可能继续扩大。因此,实际中要顺势操作,在价差趋势发生转变时入市进行套利交易。
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办理期货开户后,可交易的品种包括: 1.上海期货交易所:黄金、白银、铜、铝、锌、 铅、橡胶、燃油、钢材、沥青、热卷板。
2.大连商品交易所:大豆、豆油、塑料、棕榈油、 玉米、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋。
3.郑州商品交易所:小麦、棉花、白糖、pta、 菜油、稻谷、甲醇、玻璃。
4.金融期货交易所:股指期货、国债期货
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