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套利交易可能面临的风险及不足 本栏目文章来源:中国焦炭期货网 如需转载请注明出处


      很多参与焦炭期货、焦煤期货等期货品种的,可能拥有资金量比较大,有时候为了规避风险,会选择套利交易。那么这里简单介绍下相关的知识。

      任何事物都有两面性,套利交易也不例外。还有以下几处不足: 

      潜在收益不高。套利的最大缺点是潜在的收益比较受限制。其实都是一样的,限制了交易中的风险,自然也会限制到潜在收益。

      绝好的套利机会很少频繁出现。市场的效率越低,套利机会越多;市场的效率越高,套利机会越少。

      套利也有风险的。这种风险来自于:价格偏差继续错下去。假如价格偏差最终会被纠正,套利者在这种交易中也不得不遭受损失。况且,如果做空的合约遇到挤空现象且持续到该合约交割,那么价格偏差将无法纠正,套利交易必以失败告终。 
     
      那么该怎么进行焦炭期货或者焦煤期货套利投资风险来源评估呢? 套利投资中可能存在如下风险: 
       
      (一)价差往不利方向运行。

      除了期现套利之外,其余套利方式均是通过价差的变动获利,因此价差的运行方向直接决定了该项套利盈亏与否。如果一次套利机会价差不利运行可能造成的亏损为200点,而价差有利运行可能导致的赢利为400点,那么这样的套利机会就应该把握。这是套利的最主要风险。

     (二)交割风险。

      主要是指期现套利时能否生成仓单的风险以及在做跨期套利时仓单有可能被注销重新检验的风险。这项风险很小。 

      (三)极端行情的风险。

      主要是指出现极端行情时交易所可能会强制平仓的风险。不过这项风险很小。

      一般情况下,套利交易所涉及到的合约间价差的变化比单一合约的价格变化要小得多,属于风险小、收益稳定的交易方式。

      套利交易主要是大资金量,或者风格稳健的交易者的投资选择。
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